数据分析-GARCH 波动率模型-2

在 GARCH 波动率建模前做可行性筛查：判定输入是价格还是收益、执行 ARCH 效应检验、用数据选优的 EWMA 指数平滑给出波动率基线，并就是否值得进入完整 GARCH 估计给出结论；当首选参数估计路径因数据形态、样本长度或 ARCH 效应缺失而不适用时启用。