数据分析-GARCH 波动率模型-1

对单条对数收益率序列做条件波动率建模：拟极大似然 GARCH(1,1) 估计（方差目标法）、标准化残差诊断与多步方差预测；适用于数据分析分类下用户已明确给出收益率数据并要求 GARCH 估计与预测的首选场景。不适用于仅有价格、样本过短或无 ARCH 效应的筛查类需求。